Correlações, exposição comercial, impactos e mais abaixo
Aqui está o que você precisa saber sobre correlações de Forex. Aprenda o seguinte para mitigar riscos e obter sucesso em seu portfólio hoje mesmo
As correlações servem como indicadores cruciais na negociação, descrevendo as relações entre diferentes ativos financeiros. Elas significam o grau em que dois ativos se movem um em relação ao outro. No âmbito do Forex, compreender essas relações é fundamental para a tomada de decisões estratégicas.
Coeficientes de moeda e correlações de Forex
Os pares de moedas no Forex revelam correlações denotadas por coeficientes que variam de -1 a +1. Um paralelo positivo implica que os pares estão se movendo em sincronia, enquanto a correspondência negativa indica uma relação inversa. Correlações neutras próximas de 0 sugerem que não há associação significativa entre os pares.
Por exemplo, uma correlação de +0,80 entre EUR/USD e GBP/USD indica uma forte relação positiva, o que significa que esses pares normalmente se movem juntos.
Correlações, tabelas e interpretações
As tabelas de correlação são referências vitais que detalham os coeficientes entre vários pares. Os traders usam essas tabelas para prever possíveis movimentos. A compreensão dessas inter-relações ajuda a prever como um par de moedas pode reagir em relação a outro.
Por exemplo, uma ligação positiva alta entre AUD/USD e NZD/USD pode indicar um padrão de movimento semelhante nesses pares devido à sua proximidade geográfica.
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Sua natureza dinâmica e impacto no mercado
As correlações entre pares de moedas podem mudar devido a vários eventos, como crises econômicas, turbulência política ou mudanças na dinâmica do comércio global. Considere o efeito do referendo do Brexit sobre os pares de libras esterlinas ou o impacto das decisões da taxa de juros de um país sobre a relação de sua moeda com outras. Por exemplo, o título GBP/USD flutuou com o desenrolar dos acontecimentos do Brexit, influenciando as decisões dos traders.
As correlações não são estáticas; elas evoluem com o tempo. Mudanças econômicas ou eventos globais podem alterar essas relações. Um exemplo disso pode ser a instabilidade política em um país, que pode levar a mudanças na correspondência de sua moeda com outras moedas.
Isso pode levar a um cenário em que as tensões geopolíticas afetem a relação entre USD/CHF e EUR/USD, causando uma mudança em sua relação devido às incertezas do mercado.
Riscos de exposição à negociação
As correlações influenciam significativamente a exposição de negociação. Interações positivas mais altas ampliam a exposição a riscos semelhantes, potencialmente ampliando as perdas em movimentos desfavoráveis do mercado. Os traders geralmente buscam diversificação entre ativos menos recíprocos para mitigar esses riscos.
Um exemplo disso seria um trader diversificando seu portfólio emparelhando um EUR/USD altamente correlacionado positivamente com um par menos interconectado, como USD/JPY.
Calculando-os
Os traders geralmente utilizam fórmulas estatísticas, como o coeficiente de correlação de Pearson, para calcular a inter-relação. As plataformas de negociação fornecem ferramentas e indicadores para cálculos convenientes de reciprocidade.
Por exemplo, um trader usa uma ferramenta de matriz de correlação em sua plataforma de negociação para medir a complementaridade entre os pares de dólar e ouro, auxiliando nas estratégias de diversificação.
Como se beneficiar delas
Um profundo conhecimento das correlações permite que os traders se beneficiem de várias maneiras. Ele auxilia no gerenciamento de risco, orientando as decisões sobre hedging ou diversificação de posições, reduzindo, assim, a exposição geral ao risco do portfólio.
Por exemplo, a compreensão da relação negativa entre o dólar americano e o ouro pode levar um trader a proteger sua posição no dólar com uma posição comprada em ouro durante incertezas econômicas.
Uso mais amplo
Os traders exploram as correlações não apenas dentro dos pares de moedas, mas em todas as classes de ativos. Eles analisam as relações entre moedas e commodities como ouro, ações ou índices.
Talvez você queira levar em conta a ligação entre o dólar americano e o S&P 500 para diversificar seu portfólio, a fim de reduzir a exposição ao risco das flutuações do mercado.
O USD/ouro normalmente apresenta uma relação inversa devido à demanda auréola sempre que o dólar é visto como enfraquecido.
Aplicações práticas
Mitigação de riscos: As correlações orientam o equilíbrio da exposição entre ativos com interdependência mais fraca para gerenciar riscos de forma eficaz.
Otimização de portfólios: O entendimento das correlações ajuda a construir portfólios diversificados, protegendo-os contra a volatilidade do mercado.
Insights de análise de mercado: As correlações oferecem insights sobre tendências mais amplas do mercado, facilitando a avaliação de sentimentos e possíveis direções do mercado.
Nosso Blog Econômico Forex tem mais dicas valiosas de negociação. Você pode conferir nosso tópico anterior sobre Como entender os bancos centrais e seu papel no comércio de Forex
