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Correlaciones en el mercado de divisas y cómo beneficiarse de ellas

Correlaciones, exposición comercial, impactos y más abajo

Esto es lo que necesita saber sobre las correlaciones en Forex. Aprenda lo siguiente para la mitigación de riesgos y el éxito de su cartera hoy mismo

Las correlaciones sirven como indicadores cruciales en el comercio, que representan las relaciones entre los diferentes activos financieros. Significan el grado en que dos activos se mueven entre sí. En el ámbito de Forex, la comprensión de estas relaciones es fundamental para la toma de decisiones estratégicas.

Coeficientes de divisas y correlaciones en el mercado de divisas

Los pares de divisas en Forex revelan correlaciones denotadas por coeficientes que van de -1 a +1. Un paralelo positivo implica que los pares se mueven en sincronía, mientras que una correspondencia negativa indica una relación inversa. Las correlaciones neutras cercanas a 0 sugieren que no existe una asociación significativa entre los pares.

Por ejemplo, una correlación de +0,80 entre EUR/USD y GBP/USD indica una fuerte relación positiva, lo que significa que estos pares suelen moverse juntos.

Correlaciones, tablas e interpretaciones

Las tablas de correlaciones son referencias vitales que detallan los coeficientes entre varios pares. Los operadores utilizan estas tablas para predecir posibles movimientos. Comprender estas interrelaciones ayuda a anticipar cómo podría reaccionar un par de divisas con respecto a otro.

Por ejemplo, un vínculo positivo elevado entre el AUD/USD y el NZD/USD podría indicar un patrón de movimiento similar en estos pares debido a su proximidad geográfica.

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Su naturaleza dinámica y su impacto en el mercado

Las correlaciones entre pares de divisas pueden cambiar debido a diversos acontecimientos, como crisis económicas, agitación política o cambios en la dinámica del comercio mundial. Considere el efecto del referéndum del Brexit en los pares GBP o el impacto de las decisiones de un país sobre los tipos de interés en la relación de su divisa con otras. Por ejemplo, el bono GBP/USD fluctuó a medida que se desarrollaban los acontecimientos del Brexit, influyendo en las decisiones de los operadores.

Las correlaciones no son estáticas; evolucionan con el tiempo. Los cambios económicos o los acontecimientos mundiales pueden alterar estas relaciones. Un ejemplo de ello puede ser que la inestabilidad política de un país provoque cambios en la correspondencia de su divisa con otras.

Esto puede llevar a un escenario en el que las tensiones geopolíticas afecten a la relación entre el USD/CHF y el EUR/USD, provocando un cambio en su relación debido a las incertidumbres del mercado.

Riesgos de exposición en las operaciones

Las correlaciones influyen significativamente en la exposición a la negociación. Las interacciones positivas más altas amplifican la exposición a riesgos similares, magnificando potencialmente las pérdidas en movimientos desfavorables del mercado. Los operadores suelen buscar la diversificación entre activos menos correlacionados para mitigar tales riesgos.

Un ejemplo de ello sería un operador que diversificara su cartera emparejando un EUR/USD altamente correlacionado positivamente con un par menos interconectado como el USD/JPY.

Cálculo de los mismos

Los operadores suelen utilizar fórmulas estadísticas como el coeficiente de correlación de Pearson para calcular la interrelación. Las plataformas de negociación ofrecen herramientas e indicadores para calcular cómodamente la reciprocidad.

Por ejemplo, un operador utiliza una herramienta de matriz de correlación en su plataforma de negociación para medir la complementariedad entre los pares del dólar y el oro, lo que ayuda en las estrategias de diversificación.

Cómo beneficiarse de ellas

Un conocimiento profundo de las correlaciones permite a los operadores beneficiarse de varias maneras. Ayuda en la gestión del riesgo al orientar las decisiones sobre cobertura o diversificación de posiciones, reduciendo así la exposición global al riesgo de la cartera.

Por ejemplo, comprender la relación negativa entre el dólar estadounidense y el oro puede llevar a un operador a cubrir su posición en el billete verde con una posición larga en oro en momentos de incertidumbre económica.

Uso más amplio

Los operadores exploran las correlaciones no sólo entre pares de divisas, sino entre distintas clases de activos. Analizan las relaciones entre divisas y materias primas como el oro, las acciones o los índices.

Es posible que desee tener en cuenta la relación entre el USD y el S&P 500 para diversificar su cartera, con el fin de reducir la exposición al riesgo de las fluctuaciones del mercado.

El USD/Oro suele mostrar una relación inversa debido a la demanda aureliana cada vez que se considera que el billete verde se debilita.

Aplicaciones prácticas

Mitigación del riesgo: Las correlaciones ayudan a equilibrar la exposición entre activos con menor interdependencia para gestionar los riesgos de forma eficaz.

Optimización de carteras: Comprender las correlaciones ayuda a construir carteras diversificadas, protegiéndolas de la volatilidad del mercado.

Análisis del mercado: Las correlaciones ofrecen información sobre las tendencias generales del mercado, lo que permite calibrar los sentimientos y las posibles direcciones del mercado.

Nuestro Blog de Economía Forex tiene más consejos valiosos para operar. Puede consultar nuestro tema anterior sobre la comprensión de los bancos centrales y su papel en el mercado de divisas

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